AI要約 本研究は指値注文板(LOB)で発生する一時的な機械的流動性枯渇現象を検出する手法を提案する。気配値の崩壊を捉える指標を構築し、市場のマイクロストラクチャー分析や執行戦略への応用可能性を示す。

EN This paper proposes methods to detect transient mechanical liquidity erosion in limit order books, capturing moments when quotes crumble. The approach offers insights for market microstructure analysis and execution strategies.